西汇9号-期货多品种组合交易投资策略

系统简介SYSTEM INTRODUCTION

西汇9号系统简介

量化投资的利润来源于商品价格的大幅波动,但是长期投资于商品的朋友都知道许多商品一年中仅有数次趋势性行情,最差时大半年或没有行情的出现,那么这就造成了较长时间内没有盈利,乃至资产回撤的情况。为了追求更小的资产回撤风险,更稳定的回报率,西部汇市最新推出了西汇9号组合策略,它包括5个品种、10个窗口、3个模型、2个周期同时操作,利用多品种、多模型及多周期之间的对充与优势互补实现长期稳定的利润增涨 . . .

本策略分别由西汇-波段王[新版]、领航者1#、领航者2#模型所构成,运行于开拓者TB平台之中,对沪胶、沪铜、螺纹、PTA、沪镍主力合约进行操作,周期分别选用了60分钟与30分钟,共计10个K线图表。由于选择的周期偏大,因此可以完美的应对夜盘中的震荡行情。加之交易频率偏低,更可以对滑点误差带来的影响忽略不计。由于该策略回撤小的优势,当前需投入25万/组,一般可将仓位设至60-70%左右,年化收益率可达1倍以上 . . .

设计原理DESIGN PHILOSOPHY

西汇9号设计原理

策略1:新版波段王是一款60分钟模型,交易频率低,收益高,风险控制一般,故为其配置了橡胶(60分钟1手)、PTA(60分钟3手)、铜(60分钟1手)、镍(60分钟5手)。

策略2:领航者1#,是14年为适应夜盘交易推出的模型,具有交易频率极低,趋势行情把握极好,但持仓回撤略大的策略,故仅为其配置了螺纹(60分钟2手)、PTA(60分钟2手)。

策略3:领航者2#,这是一款30-60分钟策略,具有交易速度快,相对前两者交易频率高,回撤小的特点,故为其配置了螺纹(60分钟3手)、沪铜(30分钟1手)、沪胶(30分钟1手)、沪臬(60分钟5手)。

整本来讲该策略的配置原则就是回撤越小者配置越多,尽可能的使每个品种都具有两个不同K线周期,以达到单品种间的互补关系。其次在不增加回撤风险的前提下开仓越大越好,以追求更高利润。

开仓与平仓:西汇9号中的3款交易模型均采用了指令价委托交易,因此在同一根K线上的操作都非常及时,关于止盈与止失由于每个策略的差异性各有所不同,故这里不再一一例举。

【图二】西汇9号示意图直观展示了组合交易的优越性,可见上方两个K线图表中分别为波段王与领航者2#,两组K线同时交易时多数情况下发生亏损时并不会是两个模型同时亏损,那么就相当于我们投入了两个模型的资金确仅仅承担了一个模型的风险。而在较大趋势行情的盈利中确同样可以享受每个模型分别带来的收益,这也正是运用组合投资的真正意义所以。

收益与性能

西汇9号盈亏曲线

【图三】展现了该策略自2010年至2015年9月以来所有交易的累计盈亏曲线,可见利润增涨非常平稳,这也缘于多品种组合的优势。近6年间共计净利润131万元/组,而按照平仓回撤仅为3万/组。

西汇9号性能概要

【图四】由TB平台提示的性能概要:其中可见净利润131万/组,共计交易5040手(如螺纹、镍等一次开仓是5手哦),盈利比率(交易胜率):46.7%,平均利润260元/笔。胜率属于一个正常的范围,260元平均胜率完全可以应对滑点,因为TA、螺纹、镍一跳价值仅为10元。注:该图中净利润为固定仓位收益,不计复利。

组合交易分析

西汇9号交易分析

数据解读:最大单次浮盈:4.92万,最大孚亏1.27万,按照投资25万/组来计算,最大孚盈近20%利润哦。最大单次盈利3.06万,最大单次亏损1.15万。最大连续盈利7.5万,最大连续亏损2.6万,最大时可一口气盈利30%,最大连续亏损为11%不到。

盈利与回撤汇总

西汇9号盈利与回撤汇总

从汇总一栏中我们可以看到近6年来净利润131万,年化收益率23万/组,最大资产回撤5.2万。注:最大回撤5.2万发生在2011年,当年胶价格与铜等商品价格为2015年的2-4倍,故按当时价格来计回撤非常之小了。

近一年策略报告

西汇9号自2014年9月至2015年9月的盈亏报告

在近一年的商品期货行情看来,可算是近10年来最低迷的时段,多数商品价格跌到了极限,在没有利好的推动下,价格在低部反复震荡。【图七】是西汇9号自2014年9月至2015年9月的盈亏报告。

可见近一年间净收益31万/组,交易胜率45.2%,最大资产回撤2.99万,如果按当前各合约价格投入25万/组交易,则最大风险约为15%,收益率120%以上。为什么行情最差收益反高了呢?这是因为沪镍在近一年来才推出。由于由于其价格高、波动大为近一年贡献了利润。

欢迎了解更多关于该系统或其他系统的详细内容029-89576768在线客服

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