期货短线交易模型-短线王

短线交易模型、TB量化模型

短线王顾名思义是一款以短线交易模型,它运行于开拓者TB量化交易平台,可以对期货市场中隔夜跳空小,的品种进行获利交易(推荐焦炭、螺纹期货等主力合约)。由于短线交易中需要及时的止盈与止损操作,故该短线王交易模型采用了K线盘中指令价委托,同时更加入防震荡策略,可对市场中的震荡行情进具有明显的规避动作。这些复杂的策略更需要一个功能强大且可以精密控制买卖的自动交易平台,因此我们选择了开拓者TB量化软件作为该策略的运行平台。

设计原理:

该短线交易模型主要以价格运行趋势方向为买卖方向,基本可定义为短线趋势交易,采用30分钟K线周期,由于采用了盘中指令价,使用交易时机得到了及时的保障从而获得差价利润。跳空止盈策略——这是根据商品大概率事特归结而得来,当商品大幅跳空而获利时,如果行情出现回调达到一定条件时该短线量化交易则会及时平仓锁定利润。防震荡策略——单边行情可能很大的模型都能盈利,而一款优秀的模型则会对震荡行情采取一定的规避措施,从而减少亏损保留更多利润。短线王在设计时就加入西汇国际独有的防震荡策略。

该短线交易模型主要以价格运行趋势方向为买卖方向,基本可定义为短线趋势交易,采用30分钟K线周期,由于采用了盘中指令价,使用交易时机得到了及时的保障从而获得差价利润。跳空止盈策略——这是根据商品大概率事特归结而得来,当商品大幅跳空而获利时,如果行情出现回调达到一定条件时该短线量化交易则会及时平仓锁定利润。防震荡策略——单边行情可能很大的模型都能盈利,而一款优秀的模型则会对震荡行情采取一定的规避措施,从而减少亏损保留更多利润。短线王在设计时就加入西汇国际独有的防震荡策略。

品种的选择与使用:

隔夜短线交易需要克服最大的问题就是商品隔夜跳空带来的因素,在程序化交易中品种的选择直接关乎到收益的大小,较大的波动率、价格跳空小且行情连续,这是保证大幅盈利的前提,于是目前该短线交易模型我们推荐焦炭期货与螺纹期货主力合约中使用,更可以两个品种同时组合交易,这就是我们西汇6号中运用的盈利方案。

该短线交易模型-短线王经过焦炭与螺纹期货按1:3的手数组合后其盈亏累计曲线增涨平稳,时间段为2012年1月到2013年10月,不足两年时间净盈利21万。以上品种交易手续费为万分之一,设置滑点为1。

这是组合汇总报告,从报告中我们可以看出rb盈利6.9万,J盈利14.3万,合计21万。平均年化收益率为11万,而该组合建议的初始投入资金为10万,则固定收益率为110%。最大资金回撤值为1.2万,回撤风险率为12%。平均交易胜率为46%。

该TB量化短线交易模型单品种使用时最高仓位不得高于50%,螺纹单品种不建议使用。一手焦炭最少投入资金在5-10万,当资金达到10万元时强烈建议使用双合约组合交易,这样可达到年化110%左右的稳定收益。关于更多的疑问可与西部量化网工作人员联系。

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